Feature Mine遇上数字货币下跌，量化策略全废了
Feature Mine遇上数字货币下跌，量化策略全废了 做加密量化三年，feature mine（特征挖掘）一直是我日常的核心工作。这轮数字货币下跌让我彻底意识到，精心构建的特征体系在极端行情面前有多脆弱，不是多挖几个因子就能扛过去的。 10月那波闪崩，比特币三天跌了40%，我模型里最核心的动量特征、成交量比率、波动率均值回归特征集体失效。回测时AUC高达0.87的因子组合，实盘直接变成随机噪声
2天前
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